Publicerad: 2025-03-10
I takt med att regelverket för Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) snabbt utvecklas måste banker anpassa sig till allt striktare regulatoriska krav. IRRBB-regelverket har nyligen genomgått omfattande förändringar med viktiga uppdateringar under 2023–2024, inklusive Finansinspektionens FI-Dnr 24–4186 och EBA:s riktlinje EBA/GL/2022/14 med tillhörande Regulatoriska Tekniska Standarder.
En IRRBB-modellvalidering är avgörande för att identifiera potentiella svagheter med modellen, minska modellrisker, stärka beslutsfattandet och säkerställa regelefterlevnad. En noggrann valideringsprocess förbättrar din IRRBB-modell genom att, bland flera aspekter, granska nyckelantaganden, stresstest-scenarier och för att verifiera modellens tekniska aspekter.
På zeb erbjuder vi en IRRBB-modellvalidering utförda av experter som hjälper banker att ligga steget före i den regulatoriska utvecklingen och försäkrar att bankers IRRBB hanteringsramverk förblir robust, transparent och regelefterlevande. Vår metod kombinerar djup regulatorisk expertis med branschens bästa praxis, vilket säkerställer att banker inte bara uppfyller regelkrav utan även stärker sin hantering av IRRBB i dagens dynamiska ränteläge.
Vill du veta mer? Läs nedan om hur vår IRRBB-modellvalidering kan hjälpa dig att bygga en starkare grund för en effektiv IRRBB hantering.
DELA
